До сьогодні всі книги, присвячені автоматизованій торгівлі, фокусувалися на традиційних біржових інструментах, таких як акції, ф'ючерси або валюти. Опційна торгівля ґрунтується на інших фундаментальних принципах, логічних та кількісних методах. Автори послідовно описують всі стадії побудови автоматизованих торгових систем, орієнтованих на експлуатацію унікальних характеристик опціонів. У книжці представлені базові елементи створення та формалізації стратегій, що оперують складно-структурованими портфелями, які можуть складатися з потенційно необмеженої кількості опціонних комбінацій. Дається детальний опис основних методів, що застосовуються до оптимізації опціонних стратегій. Особлива увага приділяється динамічній оцінці ризиків стратегії на рівні портфеля (а не окремо взятих опціонних комбінацій). Пропонований підхід до розподілу капіталу між елементами портфеля дозволяє домогтися максимізації прибутку при збереженні високого рівня диверсифікації. На закінчення наводиться покроковий алгоритм тестування стратегії, оцінки її надійності та стійкості; особливий акцент зроблений на проблемі припасування результатів тестування до історичних даних.